オプションチェーンを分析し理論価格を算出する
使うタイミング: AAPLのオプションを確認し、IVとヒストリカルボラティリティを比較し、Black-Scholes値をスポットチェックしたい場合。
前提条件
- Massive.com APIキー — massive.comでサインアップ — 無料プランあり
フロー
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適切なエンドポイントを見つけるSearch endpoints: 'options chain for a given ticker and expiry'.✓ コピーしました→ 最適なエンドポイントとパラメータ
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チェーンを取得するCall the endpoint for AAPL with the next monthly expiry. Store as DataFrame 'aapl_chain'.✓ コピーしました→ DataFrameが保存され、先頭行をプレビュー
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分析するRun SQL: SELECT strike, iv, bid, ask FROM aapl_chain WHERE expiry=... ORDER BY strike. Price Black-Scholes for each and show deltas to market mid.✓ コピーしました→ 各権利行使価格のBS値と市場価格の差分テーブル
結果: Pythonを自分で書くことなく、実践的なオプションスクリーニングが可能。
注意点
- 無料プランではデータが遅延する — データのタイムスタンプを確認すること。リアルタイムが必要なら有料プランへ